Sur une famille paramétrique d'estimateurs séquentiels de la densité pour un processus fortement mélangeant - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Sur une famille paramétrique d'estimateurs séquentiels de la densité pour un processus fortement mélangeant

Abstract

On considère un processus à temps discret alpha-mélangeant, de densité de probabilité inconnue $f(x)$. Nous nous proposons d'estimer $f(x)$ de manière récursive à l'aide d'une série d'observations. Pour cela, nous considérons une sous-famille des estimateurs récursifs généraux initiés par Deheuvels (1974), incluant les estimateurs récursifs les plus utilisés. Pour cette sous-famille, nous obtenons l'erreur quadratique asymptotique exacte, ensuite, nous introduisons des critères de comparaison qui nous permettent  de classifier et comparer nos estimateurs.
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Dates and versions

inria-00386576 , version 1 (22-05-2009)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386576 , version 1

Cite

Aboubacar Amiri. Sur une famille paramétrique d'estimateurs séquentiels de la densité pour un processus fortement mélangeant. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386576⟩
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