Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1992

Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques

Abstract

Nous presentons un test de type Kolmogorov-Smirnov pour des processus de diffusion ergodiques. Ce test utilise une estimation des probabilites de grandes deviations du processus limite du processus empirique. Nous etendons les resultats au cas ou des parametres de la derive sont estimes lors de la meme observation. Nous donnons une vitesse asymptotique de rejet du modele lorsque la derive n'est pas de la forme parametrique supposee. Nous donnons des exemples complets et nous montrons le comportement du test sur des simulations numeriques.

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Other [cs.OH]
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Dates and versions

inria-00076932 , version 1 (29-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00076932 , version 1

Cite

Eric Fournie. Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques. [Rapport de recherche] RR-1696, INRIA. 1992. ⟨inria-00076932⟩
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