Une version de type recuit simule de l'algorithme EM - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports Year : 1989

Une version de type recuit simule de l'algorithme EM

Gilles Celeux
  • Function : Author
  • PersonId : 833415
Jean Diebolt
  • Function : Author

Abstract

L'algorithme EM est tres repandu pour l'estimation par le maximum de vraisemblance de parametres de modeles ou les donnees sont incompletes. Nous presentons une version de type recuit simule de l'algorithme EM. Cet algorithme, designe algorithme SAEM est une adaptation de l'algorithme stochastique SEM que nous avons precedemment developpe. Comme ce dernier, l'algorithme SAEM repond aux limitations bien connues de l'algorithme EM ; mais de plus il se comporte mieux pour traiter de petits echantillons. Par ailleurs, il est plus simple a apprehender que l'algorithme SEM dans la mesure ou il converge presque surement tandis que l'algorithme SEM converge en loi. Ici, on limite la presentation detaillee de l'algorithme SAEM au probleme des melanges de lois de probabilite. On etablit un theoreme qui assure que toute suite d'estimes par SAEM converge p.s. vers un maximum local de la fonction de vraisemblance. On conclut cet article par une etude comparative du comportement pratique des 3 algorithmes EM, SEM et SAEM.

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Dates and versions

inria-00075436 , version 1 (24-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00075436 , version 1

Cite

Gilles Celeux, Jean Diebolt. Une version de type recuit simule de l'algorithme EM. RR-1123, INRIA. 1989. ⟨inria-00075436⟩
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