Sur un théorème de limite conditionnelle
Abstract
Etant donné $N$ copies indépendantes $X^1_t,\ldots, X^N_t$ d'un processus de sauts à valeurs dans un espace d'états fini, on étudie l'évolution d'un processus type conditionnellement à un évènement du type $\1^N f(X^i_t)\in U\subset R^k, \forall t\in [0,T] \$inin lorsque $N$ tend vers l'infini (en fait on considérera des évènements qui sont proches de ce dernier). Il s'agit d'une extension au cas du temps mobile du 'principe de conditionnement de Gibbs'. Ce principe est appliqué à l'étude d'un système disposant de $k$ types de ressources, en quantités finies, partagées par $N$ clients.