On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1998

On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation

Jean Diebolt
  • Fonction : Auteur

Résumé

We examine the consistency of the Exponential Tail (ET) nonparametric method forestimating extreme quantiles of an unknown distribution. We show that, in general, the consistency of ET imposes strong limitations on the rate of convergence to $0$ of the estimated quantile order.

Domaines

Autre [cs.OH]
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Dates et versions

inria-00073300 , version 1 (24-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00073300 , version 1

Citer

Stéphane Girard, Jean Diebolt. On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation. RR-3389, INRIA. 1998. ⟨inria-00073300⟩
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