Functional convergence to the local time of sticky diffusions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2022

Functional convergence to the local time of sticky diffusions

Résumé

We prove the convergence of a class of high frequency path-functionals of a sticky diffusion to its local time. First, we prove this for the sticky Brownian motion. Then, we extend the result to sticky stochastic differential equations. We combine the local time approximation with an approximation of the occupation time to set up a consistent stickiness estimator. Last, we perform numerical experiments to assess the properties of the stickiness estimator and the local time approximation.
Fichier principal
Vignette du fichier
salt_r1.pdf (515.86 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03551808 , version 1 (01-02-2022)
hal-03551808 , version 2 (07-02-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03551808 , version 1

Citer

Alexis Anagnostakis. Functional convergence to the local time of sticky diffusions. 2022. ⟨hal-03551808v1⟩
128 Consultations
76 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More