VISCOSITY METHODS FOR LARGE DEVIATIONS ESTIMATES OF MULTISCALE STOCHASTIC PROCESSES - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016

VISCOSITY METHODS FOR LARGE DEVIATIONS ESTIMATES OF MULTISCALE STOCHASTIC PROCESSES

Daria Ghilli
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 982158

Résumé

We study singular perturbation problems for second order HJB equations in an unbounded setting. The main applications are large deviations estimates for the short maturity asymptotics of stochastic systems affected by a stochastic volatility, where the volatility is modelled by a process evolving at a faster time scale and satisfying some condition implying ergodicity.
Fichier principal
Vignette du fichier
ViscosityMethforLargeDeviations.pdf (301.8 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01315953 , version 1 (13-05-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01315953 , version 1

Citer

Daria Ghilli. VISCOSITY METHODS FOR LARGE DEVIATIONS ESTIMATES OF MULTISCALE STOCHASTIC PROCESSES. 2016. ⟨hal-01315953⟩
33 Consultations
62 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More