Two numerical schemes for the simulation of skew diffusions using their resolvent kernels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016

Two numerical schemes for the simulation of skew diffusions using their resolvent kernels

Résumé

We provide two numerical schemes for the sample paths simulation of skew diffusions with piecewise constant coefficients. Both of these schemes use the resolvent kernel. Precisely, the first scheme use only the resolvent kernel while the second use it as less as possible. Moreover, in the second, some sampled positions are exact.
Fichier principal
Vignette du fichier
One-dimensional_skew_diffusions_numeric_Lenotre.pdf (318.73 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01206968 , version 1 (29-09-2015)
hal-01206968 , version 2 (01-10-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01206968 , version 2

Citer

Lionel Lenôtre. Two numerical schemes for the simulation of skew diffusions using their resolvent kernels. [Research Report] Inria Rennes; IRMAR. 2016. ⟨hal-01206968v2⟩
358 Consultations
163 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More